استراتژی ریسک

استراتژی ریسک بانک خاورمیانه حول سه محور استراتژی کسب‌و‌کار، اشتهای ریسک و ظرفیت ریسک‌پذیری استوار است. واحد مدیریت ریسک مسئول تهیه استراتژی ریسک، به‌روزرسانی و به تصویب هیات‌مدیره رساندن آن در آخرین فصل سال برای سال آتی است. کلیه واحدها موظف هستند تمامی‌فعالیت‌های خود را در انطباق با سند استراتژی ریسک انجام دهند و وضعیت انطباق خود را گزارش دهند.

جهت عملیاتی کردن موثر استراتژی ریسک دو مفهوم اساسی سرمایه اقتصادی و بازدهی تعدیل‌شده با ریسک نسبت به سرمایه (¹RAROC) مد‌نظر قرار می‌گیرند. RAROC ارزش اقتصادی فعالیت‌های دارای ریسک بانک را تعیین می‌کند. به این ترتیب که هرگونه فعالیتی که بازدهی سرمایه تعدیل‌شده با ریسک آن بیشتر از هزینه سرمایه‌ای آن باشد، ارزش اقتصادی ایجاد می‌‌کند. از این رو سرمایه اقتصادی و بازدهی تعدیل‌شده نسبت به سرمایه ابزارهای مفیدی جهت پایش و سنجش عملکرد بانک و بهینه کردن ارزش اقتصادی هستند. بانک خاورمیانه به‌منظور بهینه‌سازی پورتفوی ریسک خود، از مدل بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها² استفاده می‌‌کند.

پس از تصویب استراتژی ریسک توسط هیات‌مدیره، واحد سازمان و روش‌ها مسئولیت تهیه رویه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه را ابلاغ کند. مسئولیت‌های واحدهای ریسک پذیر (لایه اول دفاعی) و همچنین مسئولیت‌های واحدهای مدیریت ریسک و تطبیق (لایه دوم دفاعی) در رویه‌هایی که در سند استراتژی ریسک تعریف شده است مشخص شده‌اند. سند استراتژی ریسک همچنین مسئولیت‌های مدیران ارشد و هیات‌مدیره را در زمینه‌های ریسک‌های کلیدی تعیین می‌کند.

¹Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)

²Asset-Liability Management